Såvidt jeg kan se mangler du bare enkeltfnutter i koden din slik som @lor3ntz skrev.
$http.get(BASE_URL+"Employees?$filter=substringof('"+val+"', FirstName) eq true")

Ville også bedt om svar i json da det funker adskillig bedre med Angular (og generell sanity)
$http.get(BASE_URL+"Employees?$filter=substringof('"+val+"', FirstName) eq true&$format=json")